交易系统的常用评测指标

最大回撤

$$\mathrm{最}\mathrm{大}\mathrm{回}\mathrm{撤}=\frac{\mathrm{最}\mathrm{高}\mathrm{点}-\mathrm{最}\mathrm{低}\mathrm{点}}{\mathrm{最}\mathrm{高}\mathrm{点}}\times 100\mathrm{\%}$$

夏普比率

$$\mathrm{夏}\mathrm{普}\mathrm{比}\mathrm{率}=\frac{\mathrm{年}\mathrm{化}\mathrm{收}\mathrm{益}\mathrm{率}-\mathrm{无}\mathrm{风}\mathrm{险}\mathrm{利}\mathrm{率}}{\mathrm{年}\mathrm{化}\mathrm{波}\mathrm{动}\mathrm{率}}$$$$\mathrm{年}\mathrm{化}\mathrm{收}\mathrm{益}\mathrm{率}=\frac{1+\mathrm{累}\mathrm{计}\mathrm{收}\mathrm{益}\mathrm{率}}{n}$$$$\mathrm{年}\mathrm{化}\mathrm{波}\mathrm{动}\mathrm{率}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum _{i=1}^n(r_i-\bar{r}{)}^2}$$

ATR指标

ATR（Average True Range，平均真实波幅）是由J. Welles Wilder Jr.于1978年开发的技术分析指标，用于衡量价格的波动程度。

计算方法

1. 计算真实波幅（TR）：取以下三者中的最大值：

   • 当前高点与前一日低点的差值
   • 当前高点与前一日收盘价的绝对值
   • 当前低点与前一日收盘价的绝对值

2. 计算ATR：通常使用14日简单移动平均

$$ATR=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^{n}T{R}_i$$

应用场景

• 衡量波动率：ATR值越大，表示市场波动越剧烈
• 设置止损：可根据ATR倍数（如2倍ATR）动态调整止损位
• 仓位管理：波动率越大，仓位应越小以控制风险